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海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金更新招募说

时间:2022-09-11 09:51  作者:admin  来源:未知  查看:  
内容摘要:海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第4号) 本基金经2018年9月6日中国证券监督委员会证监许可【2018】1460号文 准予注册募集。本基金的基金合同于2019年1月18日正式生效。本基金类型为 基金招募说明书》的更新,原招募...

  海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第4号)

  本基金经2018年9月6日中国证券监督委员会证监许可【2018】1460号文

  准予注册募集。本基金的基金合同于2019年1月18日正式生效。本基金类型为

  基金招募说明书》的更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说

  判断基金的投资价值,自主做出投资决策,并承担基金投资中出现的各类风险,

  包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,

  合型基金,高于货币市场基金。本基金属于指数基金,采用分层抽样复制策略,

  但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

  本招募说明书所载内容截止日为2021年12月24日,有关财务数据和净值表

  第一部分绪言.................................................................................................................................5

  第二部分释义.................................................................................................................................6

  第三部分基金管理人...................................................................................................................11

  第四部分基金托管人...................................................................................................................24

  第五部分相关服务机构...............................................................................................................27

  第六部分基金的募集...................................................................................................................41

  第七部分基金合同的生效...........................................................................................................41

  第八部分基金份额的申购与赎回...............................................................................................41

  第九部分基金的投资...................................................................................................................53

  第十部分基金的业绩...................................................................................................................65

  第十一部分基金的财产...............................................................................................................68

  第十二部分基金资产的估值.......................................................................................................69

  第十三部分基金的收益分配.......................................................................................................74

  第十四部分基金的费用与税收...................................................................................................76

  第十五部分基金的会计与审计...................................................................................................79

  第十六部分基金的信息披露.......................................................................................................80

  第十七部分侧袋机制...................................................................................................................87

  第十八部分风险揭示...................................................................................................................90

  第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算...........................................................98

  第二十部分基金合同的内容摘要.............................................................................................101

  第二十一部分基金托管协议的内容摘要.................................................................................118

  第二十二部分对基金份额持有人的服务.................................................................................135

  第二十三部分其他应披露事项.................................................................................................137

  第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式.........................................................................138

  第二十五部分备查文件.............................................................................................................139

  (以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投

  资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办

  法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简

  称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简

  称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规

  定》(以下简称“《流动性规定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第3

  号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)及其他有关规定以及

  基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,

  行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其

  算所中高等级短期融资券指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有

  9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

  会第五次会议通过,2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会

  第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二

  届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关

  于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证

  10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日起

  11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

  日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出

  12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实

  13、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1

  日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机

  办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中

  基金份额分为不同的类别:A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额分设不

  定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披

  57、《流动性规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1

  日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对

  法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回

  购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通

  致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准

  备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确

  通证券股份有限公司计划财务部副总经理、资金管理总部总经理。2016年10月

  至2019年4月兼任海通证券资产管理有限公司董事。2018年5月至2019年3

  月兼任海富通基金管理有限公司监事长。2019年3月至2019年4月任海富通基

  管理有限公司基金经理、投资总监、副总经理,华宝兴业资产管理(香港)有限

  公司董事长。2017年6月加入海富通基金管理有限公司,现任海富通基金管理

  有限公司董事、总经理。2018年3月至2018年7月兼任上海富诚海富通资产管

  理有限公司执行董事。2018年7月至2020年8月兼任上海富诚海富通资产管理

  有限公司董事长。2019年2月起兼任海富通资产管理(香港)有限公司董事长。

  理。2008年10月起担任海通开元投资有限公司监事。2014年11月至2020年3

  月任海通证券股份有限公司人力资源部副总经理,2015年11月起兼任海通证券

  股份有限公司纪委委员,2016年11月起兼任海通创新资本管理有限公司董事,

  2017年12月起兼任海通证券股份有限公司监事。2020年3月起任海通证券股份

  VincentTrouillard-Perrot先生,董事,法国籍,硕士学位。1991年加入

  法国巴黎银行。1999年8月至2011年7月在法巴集团亚太区担任过多项管理职

  公司首席执行官及法巴资管亚洲有限公司(香港)的亚洲首席执行官兼APAC区

  总监。2011年4月至2017年7月担任AlfredBerg资产管理公司(斯德哥尔摩)

  集团首席执行官职务。2017年7月至2019年8月担任法巴资管(巴黎)关联公

  司管理部副总监职务,2019年9月至今担任该部门总监职务,负责欧洲、拉美、

  中东、非洲地区业务及部分合资公司的监督管理。2020年6月至今担任法巴资

  AlexandreWerno(韦历山)先生,董事,法国籍,金融硕士学位。2007年9

  月至2013年4月在法国兴业投资银行全球市场部任执行董事、中国业务开发负

  责人职务;2013年5月至2017年11月先后任华宝兴业基金管理有限公司总经

  理高级顾问、常务副总经理职务;2017年11月至今任法国巴黎资产管理亚洲有

  导师、副院长兼系主任、厦门大学经济学院院长。2011年1月至今退休。无不

  杨文斌(PhilipYOUNGWenBinn)先生,独立董事,管理学硕士(MBA)。

  历任美国大陆银行(芝加哥,台北)放贷经理,中华开发金控(台湾)资本市场

  经理,国际投资信托(台湾)执行副总经理,美银信托(香港)副总经理,日本

  野村资产管理(香港)投资总监,安泰人寿大中华地区投资总监,日本万通人寿

  投资总监及常务董事,中国平安保险集团资产管理公司投资总监。2006年7月

  至2009年4月任中国太平洋人寿保险股份有限公司与中国太平洋(集团)股份

  有限公司投资总监。2009年4月至2012年11月任太平洋资产管理有限公司投

  资总监。现任海富通基金管理有限公司独立董事,英大泰和人寿保险独立董事,

  助理检察员,上海市虹桥律师事务所律师。1998年11月至2018年6月任上海

  市君悦律师事务所主任、高级合伙人。2018年6月起至今任上海市君悦律师事

  务所首席合伙人、合伙人会议主席。因曾于2016年2月至2018年6月担任安徽

  直接责任人员,于2020年11月12日被中国证券监督管理委员会安徽监管局警

  运-敦豪有限公司财务部经理,华盛顿普华会计师事务所(现普华永道)审计师,

  理。2014年5月起至今任瑞士合众集团中国董事会成员。2019年9月起任宇信

  总部(稽核部)二级部经理、稽核部总经理助理,自2018年3月至今任稽核部

  副总经理。2016年11月起至今任海通吉禾股权投资基金管理有限责任公司和海

  BrunoWeil(魏海诺)先生,监事,法国籍,博士。历任巴黎银行东南亚负

  根资产管理(英国)有限公司。曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总监。

  2012年11月加入海富通基金管理有限公司,历任产品与创新总监。2015年12

  有限公司、富国基金管理有限公司。2003年4月加入海富通基金管理有限公司,

  历任基金会计、高级注册登记专员、注册登记负责人、基金运营副总监。2015

  岳冲先生,督察长,硕士。2001年7月至2011年1月,任职于中国海关;

  2011年1月至2018年10月,任职于中国证监会;2019年7月至2020年7月历

  任太平基金管理有限公司副总经理、督察长。2020年8月起任海富通基金管理

  魁北克蒙特利尔大学研究助理(兼职),魁北克公共退休金管理投资公司分析师、

  基金经理助理,富国基金管理有限公司总经理助理,2011年6月加入海富通基

  金管理有限公司,任总经理助理。2014年11月起,任海富通基金管理有限公司

  魏峻先生,副总经理,经济学学士。1996年7月至2001年8月就职于交通

  银行深圳分行,2001年8月至2019年11月历任招商银行总行同业银行部非银

  行金融机构室经理、期货结算部总经理助理、同业客户部总经理助理。2019年

  11月加入海富通基金管理有限公司,现任海富通基金管理有限公司副总经理。

  部(后更名为证券投资部)副主任、法规及监管部副巡视员。2015年11月至2017

  年10月任海富通资产管理(香港)有限公司董事长,2016年7月至2020年7

  月任海富通基金管理有限公司总经理助理。自2020年7月起任海富通基金管理

  上海中土实业发展公司主管会计、海通证券股份有限公司财务副经理。2003年

  4月加入海富通基金管理有限公司,2003年4月至2006年4月任公司财务部负

  责人,2006年4月至2013年3月任财务总监。2013年4月至2020年5月任海

  富通基金管理有限公司副总经理。2018年7月起兼任上海富诚海富通资产管理

  陈轶平先生,博士,CFA。历任MarinerInvestmentGroupLLC数量金融分

  2011年10月加入海富通基金管理有限公司,历任债券投资经理、现金管理部副

  总监、债券基金部总监,现任固定收益投资总监兼债券基金部总监。2013年8

  月至2020年7月任海富通货币基金经理。2014年8月至2019年9月兼任海富

  通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债

  ETF(现为海富通上证城投债ETF)基金经理。2015年12月起兼任海富通稳固收

  益债券基金经理。2015年12月至2017年9月兼任海富通稳进增利债券(LOF)

  基金经理。2016年4月至2019年10月兼任海富通一年定开债券基金经理。2016

  年7月至2019年10月兼任海富通富祥混合基金经理。2016年8月至2019年10

  月兼任海富通瑞丰一年定开债券(现为海富通瑞丰债券)基金经理。2016年8

  月至2017年11月兼任海富通瑞益债券基金经理。2016年11月至2019年10月

  兼任海富通美元债(QDII)基金经理。2017年1月至2021年3月兼任海富通上

  证周期产业债ETF基金经理。2017年2月起兼任海富通瑞利债券基金经理。

  2017年3月至2018年6月兼任海富通富源债券基金经理。2017年3月至2019

  年10月兼任海富通瑞合纯债基金经理。2017年5月至2019年9月兼任海富通

  富睿混合(现海富通沪深300指数增强)基金经理。2017年7月至2019年9月

  兼任海富通瑞福一年定开债券(现为海富通瑞福债券)、海富通瑞祥一年定开债

  券基金经理。2017年7月至2018年12月兼任海富通欣悦混合基金经理。2018

  年4月起兼任海富通恒丰定开债券基金经理。2018年10月起兼任海富通上证10

  年期地方政府债ETF基金经理。2018年11月起兼任海富通弘丰定开债券基金经

  理。2019年1月起兼任海富通上清所短融债券基金经理。2019年11月起兼任海

  富通上证5年期地方政府债ETF基金经理。2020年4月起兼任海富通添鑫收益

  债券基金经理。2020年7月起兼任海富通上证投资级可转债ETF基金经理。

  有限公司固定收益定量分析师,2015年4月加入海富通基金管理有限公司。

  2015年6月至2019年7月任海富通固定收益部基金经理助理。2019年7月起任

  海富通上证城投债ETF、海富通上证10年期地方政府债ETF、海富通上清所短融

  债券的基金经理。2019年10月至2021年5月任海富通美元债(QDII)基金经

  理。2019年11月起兼任海富通上证5年期地方政府债ETF基金经理。2020年5

  月至2021年9月兼任海富通中债1-3年国开债基金经理。2020年7月起兼任海

  富通上证投资级可转债ETF基金经理。2020年8月起兼任海富通中证短融ETF

  基金经理。2020年8月至2021年7月兼任海富通中债3-5年国开债基金经理。

  2021年4月起兼任海富通中债1-3年农发基金经理。2021年6月起兼任海富通

  唐灵儿女士,硕士,持有基金从业人员资格证书。2017年7月加入海富通基

  金管理有限公司,曾任固定收益研究部助理固定收益分析师。2019年8月起任

  海富通上证10年期地方政府债ETF、海富通上证城投债ETF的基金经理助理。

  2019年11月起兼任任海富通上证5年期地方政府债ETF的基金经理助理。2020

  年12月起兼任海富通中证短融ETF基金经理助理。2021年11月起兼任海富通

  ETF、海富通上清所短融债券、海富通中债1-3年农发、海富通瑞福债券、海富

  法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,

  12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

  《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不

  保证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的

  托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人

  指导意见》等相关法律法规的规定,按照合法合规性、全面性、审慎性、适时性

  托管业务,业务覆盖市场上所有类型的资管机构和主流业务品种。截至2021年

  9月末,资产托管业务余额1.1万亿元,合作客户超500家。已成功托管货币型、

  杭州银行于2012年12月成立了证券投资基金托管项目组,并于2013年3

  务客户,目前配备从业人员51人,其中:总经理1人,负责全面组织和协调资

  产托管部的相关工作;总经理助理1人,分管风控和运营工作;其他人员49人,

  根据岗位职责分成4个二级部和5个团队:营销管理部、托管运营部、风险合规

  住所:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层

  注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

  办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

  注册地址:重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B,名义层11-A,

  网址:br/

  办公地址:浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层/上海市浦东

  注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和

  办公地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元

  注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地

  办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地

  注册地址:上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号1幢1区14032

  住所:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层

  本基金于2018年9月6日经中国证监会证监许可【2018】1460号文准予募

  集注册。本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、

  基金合同及其他有关规定募集。募集期自2018年11月15日起至2019年1月

  14日止,共募集565,087,551.59份基金份额,有效认购户数为512户。

  本基金的基金合同已于2019年1月18日正式生效。《基金合同》生效后,

  连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于

  5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出

  易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、

  其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,

  效。投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款

  或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有

  效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销

  售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,

  50,000元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔人民币10,000元(含申

  份额;基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额

  数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情

  基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

  额持有人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于10份

  份额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规

  应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介

  例:某投资人投资6,000元申购本基金A类基金份额,其对应的申购费率为

  0.10%,假设申购当日本基金A类基金份额净值为1.0600元,则其可得到的申购

  即:投资人投资6,000元申购本基金A类基金份额,假设申购当日本基金A

  类基金份额净值为1.0600元,则其可得到5,654.73份本基金A类份额。

  例:某投资人赎回本基金A类基金份额10,000份,持有时间为20天,对应

  的赎回费率为0.00%,假设赎回当日本基金A类基金份额净值是1.1480元,则

  即:某投资人持有10,000份本基金A类基金份额20天后赎回,假设赎回当

  发生上述第1、2、3、5、6、9、10项情形之一且基金管理人决定暂停申购

  总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎

  波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%

  份额30%的赎回申请(简称“大额赎回申请人”)情形下,基金管理人可以延期

  10%的前提下,优先确认其他赎回申请人(简称“小额赎回申请人”)的赎回申

  予全部确认,则对未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额

  赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的赎回申请适用本条规定的延

  间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重

  基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,

  债券(其他短期融资券和超短期融资券、国债、金融债、企业债、公司债、次级

  债、央行票据、中期票据、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存

  中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%。

  (4)交易执行:交易室负责具体的交易执行,同时履行一线)投资绩效评估:风险管理部定期和不定期对基金进行投资绩效评估,

  (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;

  (9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

  金资产净值的40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1

  值的15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基

  除上述第(2)、(9)、(12)、(13)项外,因证券市场波动、证券发行

  规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规

  的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,

  外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基

  券的资产比例不低于基金资产净值的80%,且不低于非现金基金资产的80%;

  金资产净值的5%。选用以上业绩比较基准可以有效评估本基金投资组合业绩,

  上、主体评级AA+级以上、无信用展望负面、无降级记录的短期融资券和超短

  21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核

  本投资组合报告所载数据截至2021年9月30日,来源于《海富通上海清算

  1018006国开170252,0005,242,120.004.96

  421020221国开0250,0005,028,000.004.76

  报告期内本基金投资的国开1702、21国开02(018006、210202)的发行人,

  目存在资本金违规抽回情况,违规变相发放土地储备贷款等违规行为,于2020

  年12月25日被中国银行保险监督管理委员会处罚罚款人民币4880万元。

  阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④

  2019年1月18日(基金合同生效日)至2019年12月31日2.84%0.01%3.17%0.01%-0.33%0.00%

  2020年1月1日至2020年12月31日2.47%0.02%2.68%0.02%-0.21%0.00%

  2019年1月18日(基金合同生效日)至2021年9月30日7.52%0.02%8.40%0.01%-0.88%0.01%

  2019年1月18日(基金合同生效日)至2019年12月31日3.00%0.04%2.64%0.01%0.36%0.03%

  2020年1月1日至2020年12月31日2.25%0.02%2.68%0.02%-0.43%0.00%

  2019年1月18日(基金合同生效日)至2021年9月30日7.33%0.03%7.84%0.01%-0.51%0.02%

  本基金合同于2019年1月18日生效。按基金合同规定,本基金自基金合同

  结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不

  价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发

  行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;

  的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,

  日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。

  或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,

  值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生

  过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失

  担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,

  由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,

  还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错

  (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托

  管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人

  一日C类基金份额基金资产净值的0.2%年费率计提。C类基金份额销售服务费

  每季度(自然季度)4万元,即不足4万元时按照4万元收取。基金成立满一年

  当季指数许可使用费=max(40000元×基金当季存续天数÷当季天数,当季

  金管理人核对一致的财务数据,自动在月初10个工作日内、按双方协商一致的

  方式支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,

  会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计

  一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

  信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网

  网站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金

  披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信

  明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变

  将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托

  10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、

  基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之

  聘请侧袋机制启用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事

  投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

  的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根

  财政部、国家税务总局财政[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育

  辅助服务等增值税政策的通知》第四条规定:“资管产品运营过程中发生的增值

  对值不超过0.25%,年化跟踪误差不超过3%,但因标的指数编制规则调整或其

  外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基

  债券和备选成份债券;本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,

  其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%。

  同时,也可以投资于国内依法发行上市的债券(其他短期融资券、超短期融资券、

  等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等。总体

  债指数,其成份券为在银行间市场流通的、剩余期限7天以上、主体评级AA+级

  1000只左右,流动性情况较好。在其他可投资标的中,利率债和高信用评级银

  的流动性及变现情况,确保基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求相匹配。

  总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎

  总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,

  应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;

  作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。若基金发生巨额赎回,

  在出现单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额30%的赎回申请(简称

  “大额赎回申请人”)情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。基金管理人

  在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,优先确认

  其他赎回申请人(简称“小额赎回申请人”)的赎回申请;若小额赎回申请人的

  申请)延期办理。延期办理的赎回申请适用本条规定的延期赎回或取消赎回的规

  的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金

  人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,

  方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,

  (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

  《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不

  保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的

  金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有

  金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的

  金合同》及《托管协议》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、

  其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,

  明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的

  规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为,

  金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向

  基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基

  (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份

  额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面

  提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,

  应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金

  4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求

  自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额

  起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基

  管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的

  5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开

  表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30

  (5)会务常设联系人姓名及联系电线)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

  另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。

  持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合

  同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料

  持有人大会,应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的基金份额持有

  则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基

  金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按

  额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,应当有代表三分之一以上(含

  三分之一)基金份额的基金份额持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书

  符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。

  改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

  并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

  份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基

  名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托

  决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以

  表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换

  基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别

  金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下

  用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、

  持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分

  大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持

  有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或

  (含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持

  的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金

  住所:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层

  买卖政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;

  债券(其他短期融资券和超短期融资券、国债、金融债、企业债、公司债、次级

  债、央行票据、中期票据、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存

  中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%。

  (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;

  发行的证券,不超过该证券的10%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投

  (9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

  金资产净值的40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1

  值的15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基

  除上述第(2)、(9)、(12)、(13)项外,因证券市场波动、证券发行

  规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规

  基金管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新,

  资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时,

  通知基金托管人后,可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。

  《基金合同》、基金托管协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限

  人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合

  基金托管人发现该投资指令违反相关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的,

  资指令,基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,

  等违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人

  金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。

  基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办

  法》等有关规定后,由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进

  行验资,出具验资报告。出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中

  暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办

  海分公司/深圳分公司开立的证券交易资金备付金账户进行本基金证券交易资金

  同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基

  金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立

  限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购

  同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。对于无

  基金两类基金份额净值的计算均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,

  券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的

  机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;

  的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,

  一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,

  基金管理人不再更新基金招募说明书。基金管理人在季度结束之日起15个工作

  金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年

  6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须

  《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、

  每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册

  的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月31

  日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、

  《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生

  备份,保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于

  续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额

  的托管协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变

  对账单,每月度、季度、年度结束后15个工作日内由客户服务中心向选择电子

  邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。

  法》、《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露,并予以公